计算机应用

作者：张希, 朱利, 刘路辉, 詹杭龙, 卢艳民

单位：1. 西安交通大学 软件学院, 西安 710000;2. 中汇信息技术(上海)有限公司, 上海 201203

关键词：银行间市场,风险传染,复杂网络,网络嵌入

基金：国家自然科学基金青年项目（61602370）；上海市科学技术委员会科研计划项目（18511103801）。

基于多层网络结构对银行间市场进行分析研究，有利于规避或减弱对金融市场的风险冲击。基于信用拆借业务场景模拟的测试数据，结合银行间市场多层网络结构和复杂网络分析方法，从不同角度对银行间市场中重要节点进行判断识别，同时计算层间的Jaccard相似系数数和机构间皮尔逊相似性系数，从宏观和微观角度来衡量银行间市场的风险传染性。实验结果表明，中国银行、国家开发银行等大型国有金融机构系统重要性较高，且机构间的相似度越大，风险传染性就越大。因此，通过计算网络层内的重要性节点衡量指标，全面完整地对整个系统的风险传染情况进行分析，可协助监管部门实现对系统重要性机构的精准监测。同时，从层间分析与层内分析两个角度出发，全面衡量受到金融冲击后的机构间风险传染程度，可为监管机构提供政策上的建议。

来源：2019年第5期

《计算机应用》期刊编辑部

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